هدف اين مطالعه تعيين مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ايران به نحوی است که پس از راه‌اندازی، از امکان موفقيت بالايی برخوردار باشند. جهت تحقق اين هدف، تعيين ميزان سپرده مورد نياز، حد مجاز نوسانات قيمت روزانه، طول دوره تحويل، حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قراردادهای آتی زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهای آتی بالقوه در ايران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعيين مقدار سپرده مورد نياز و حد مجاز نوسانات قيمت روزانه از يک مدل جديد بهينه‌سازی ارزش در شرايط توأم با مخاطره ( VaR ) با بهره‌گيری از رهيافت نمونه‌برداری ناپارامتری استفاده گرديد. همچنين طول دوره تحويل، از طريق شبيه‌سازی قيمتهای آتی روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعيين شد. جهت تعيين مقدار حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قرارداد آتی هر محصول نيز نرخ بهره بدون ريسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه يک معامله‌گر در بورس اوراق بهادار تهران ( TSE ) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعيين شده در اين مطالعه به عنوان مقادير اوليه پيشنهادی جهت تأسيس و راه‌اندازی يک بازار آتی محصولات کشاورزی در ايران ارائه گرديده است.

  طبقه‌بندی Jel : Q13, G10