این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۱-۷
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Numerical algorithm for discrete barrier option pricing in a Black-Scholes model with stationary process
چکیده انگلیسی مقاله In this article, we propose a numerical algorithm for computing price of discrete single and double barrier option under the emph{Black-Scholes} model. In virtue of some general transformations, the partial differential equations of option pricing in different monitoring dates are converted into simple diffusion equations. The present method is fast compared to alternative numerical methods presented in previous papers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله Rahman Farnoosh |
School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, 16844 Tehran, Iran

Hamidreza Rezazadeh |
Department of Mathematics, Islamic Azad University Karaj Branch

Amirhossein sobhani |
School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, 16844 Tehran, Iran

Masoud Hasanpour |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University, Semnan, Iran

نشانی اینترنتی http://ijnaa.semnan.ac.ir/article_3490_e9dc9637e7faed498b3c25279b93fb11.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/424/article-424-1156474.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات