این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۰۳-۱۱۲
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Continuous time portfolio optimization
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents dynamic portfolio model based on the Merton's optimal investment-consumption model, which combines dynamic synthetic put option using risk-free and risky assets. This paper is extended version of methodological paper published by Yuan Yao (2012) cite{26}. Because of the long history of the development of foreign financial market, with a variety of financial derivatives, the study on theory or empirical analysis of portfolio insurance focused on how best can portfolio strategies be used in minimizing risk and market volatility. In this paper, stock and risk-free assets are used to replicate options and to establish a new dynamic model to analyze the implementation of the dynamic process of investors' actions using dynamic replication strategy. Our results show that investors' optimal strategies of portfolio are not dependent on their wealth, but are dependent on market risk and this new methodology is broaden in compare to paper of Yuan Yao (2012).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Portfolio,Investment Strategy,Dynamic Optimization
نویسندگان مقاله علیرضا بحیرایی |
department of mathematics, faculty of mathematics, statistics amp;amp; computer science, semnan university, semnan, iran.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

بهزاد عباسی |
department of mathematics, faculty of mathematics, statistics amp;amp; computer science, semnan university, semnan, iran.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

فرحناز امیدی |
department of mathematics, faculty of mathematics, statistics amp;amp; computer science, semnan university, semnan, iran.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

نور aishah حمزه | nor aishah
institute of mathematical sciences, faculty of science, university of malaya, 50603 kuala lumpur, malaysia.

عبدالهادی yaakub | abdul hadi
institute of mathematical sciences, faculty of science, university of malaya, 50603 kuala lumpur, malaysia.

نشانی اینترنتی http://ijnaa.semnan.ac.ir/article_258_26d4202f026c7d6f33f6c8ca548a8f67.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات