این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Economic Studies، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۱-۱۹
عنوان فارسی یک تصریح جدید از شکستهای ساختاری ناخطی برای تقاضای پول در ایران
چکیده فارسی مقاله در مدل‌های رگرسیون سری زمانی ساختاری از متغیرهای دودوای برای کمی نمودن پیشامدهای کیفی یا کمی طبقه‌ای مانند شکست‌های سیاسی و اقتصادی، مناطق، گروه‌های سنی و غیره استفاده می‌شده است. کاربرد متغیرهای مجازی دودوای منطقی تلقی نمی‌شود زیرا اثر یک پیشامد به تدریج نه یکباره در طول زمان کاهش (افزایش) می‌یابد. ایده ساده و اساسی در این مقاله قراردادن یک تابع گذار نو در مدل رگرسیونی سری زمانی ساختاری برای تبدیل متغیر مجازی دودوای به مجموعه فازی است. هدف اصلی در این مقاله ارایه روشی مناسب برای مدلسازی درونزایی شکست‌های ساختاری در تابع تقاضای پول با راهبرد مجموعه فازی است. در این مقاله شکست‌های ساختاری در تقاضای پول از طریق نظریه مجموعه فازی، توابع گذار و متغیرهای مجازی دودوای مدلسازی و مقایسه می‌گردد. پس از معرفی یک تابع گذار نو، تکانه حجم پول در تابع تقاضای پول 1992 مدلسازی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که تابع گذار نو دارای ویژگی‌های بهتر و دقت بیشتر از متغیر مجازی دودوای، توابع گذار لوجیسیک و نمایی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A New Nonlinear Specification of Structural Breaks for Money Demand in Iran
چکیده انگلیسی مقاله In a structural time series regression model, binary variables have been used to quantify qualitative or categorical quantitative events such as politic and economic structural breaks, regions, age groups and etc. The use of the binary dummy variables is not reasonable because the effect of an event decreases (increases) gradually over time not at once. The simple and basic idea in this paper is to involve a new transition function in a structural time series regression equation model in order to transform the binary dummy variables into a fuzzy set. The main purpose of this paper is to present a new method for endogenous modeling structural breaks in money demand function using fuzzy set. Hence, we model structural breaks in a money demand function via fuzzy set theory, transition functions and binary dummy variables and compare these. After introducing a new transition function, we model money volume shock in 1992 in money demand function. The results indicate that our transition function has better characteristics and accurate results than the binary dummy variable, exponential and logistic transition functions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله اسماعیل ابونوری |


بهنام شهریار |


نشانی اینترنتی http://ijes.shirazu.ac.ir/article_3109_686af06fe3079d02c2f52759ad831319.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات