این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۱۱۳-۱۲۳
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A new methodology for deriving the efficient frontier of stocks portfolios: An advanced risk-return model
چکیده انگلیسی مقاله In this paper after a general literature review on the concept of Efficient Frontier (EF), an important inadequacy of the Variance based models for deriving EFs and the high necessity for applying another risk measure is exemplified. In this regard for this study the risk measure of Lower Partial Moment of the first order is decided to replace Variance. Because of the particular shape of the proposed risk measure, one part of the paper is devoted to development of a mechanism for deriving EF on the basis of new model. After that superiority of the new model to old one is shown and then the shape of new EFs under different situations is investigated. At last it is concluded that application of LPM of the first order in financial models in the phase of deriving EF is completely wise and justifiable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله شقایق مهرجو |
department of industrial management, islamic azad university, qazvin branch, qazvin, iran
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

میلاد جاسمی |
department of industrial engineering, k.n.toosi university of technology, tehran, iran.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)

آرمین محمودی |
department of industrial management, payamenoor university, izeh branch, izeh, iran.

نشانی اینترنتی http://jad.shahroodut.ac.ir/article_305_4714edd6861e084ac8b485d5aef88ef3.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات