این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۵۷-۹۱
عنوان فارسی مدل مدیریت دارایی و بدهی و شوک پولی ( مدل DSGE)
چکیده فارسی مقاله عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، چالش‌های زیادی را برای بانک‌هایی که از روش سنتی برای ثبت ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده می کنند، ایجاد می‌نماید. بانک مرکزی کشور بانک‌ها را تشویق می‌کند که عدم تطابق وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها را به حداقل برسانند. این مقاله بر اساس پایه‌های خرد بنا شده و نقش مدیریت دارایی و بدهی را در شبکه بانکی و در مدل DSGE نشان می‌دهد. به همین منظور، از روش بیزین برای برآورد پارامترها و آمار حساب‌های ملی و ترازنامه بانک‌ها در دوره 2013 -1981 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، سیاست پولی انقباضی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش در ذخیره قانونی باعث افزایش هزینه مدیریت دارایی و بدهی‌شده و شوک تکنولوژی منجر به کاهش هزینه مدیریت دارایی و بدهی می‌شود. هزینه مدیریت دارایی و بدهی بر نرخ بهره اثر دارد. به طوری‌که افزایش در هزینه مدیریت دارایی و بدهی باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. طبقه‌بندی JEL: E31, O42
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بانک‌ها، مدیریت دارایی و بدهی، شوک‌های مالی، سیاست پولی
عنوان انگلیسی A Model of Asset and Liability Management and Monetary Shocks (DSGE Model)
چکیده انگلیسی مقاله Asset-liability mismatch in balance sheet of banks shows serious challenges in banks because of the traditional methods of recording assets and liabilities at book value in Iran. The Central Bank of the country motivated and advised banks to take concrete steps in minimizing the mismatch in the asset-liability composition. This paper attempts to suggest a micro funded framework that can evaluate the role of asset and liability management in banking sector in business cycles through a DSGE model. In this paper, we use Bayesian method to estimate parameters and use national account and balance sheet data from 1981 to 2013. Results show that tightening monetary policy decreases the cost of ALM .On the other hand, raising required reserve requirement increases the cost of asset and liability management; technology shock leads to decrease of asset and liability management cost, and the costs of ALM affects interest rate. Then, the increase of the cost of ALM leads to increase of interest rate. JEL Classification: E31, O42
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله اعظم احمدیان | azam ahmadian


مهشید شاهچرا | mahshid shahchera


نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-2&slc_lang=fa&sid=en
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات