این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۸، شماره ۴، صفحات ۱-۱۷
عنوان فارسی عوامل مشترک زیر- اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده و پیش‌بینی تورم
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا وارد کردن عوامل مشترک زیراجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده به مدل‌های پیش‌بینی، دقت پیش‌بینی تورم را افزایش می‌دهد. ما عوامل مشترک را با دو روش ایستا و پویا استخراج کرده و سپس آنها را در مدل ARMA و VAR قرار می‌دهیم. با استفاده از داده‌های فصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده و زیر اجزای آن، مدل‌های مزبور را در بازه زمانی 1990:2 تا 2008:2 تخمین زده و پیش‌بینی‌های برون‌نمونه‌ای برای بازه 2008:3 تا 2012:1 تولید می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که در اغلب موارد عملکرد مدل‌هایی که حاوی عوامل مشترک زیراجزای شاخص قیمت می‌باشند از مدل پایه خودرگرسیون بهتر است. اما این عملکرد فقط در افق دو گام به جلو به لحاظ آماری بهتر معنادار است. همچنین مدل FAVAR نسبت به سایر مدل‌های عامل عملکرد بهتری در پیش‌بینی تورم دارد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Common Factors of CPI Sub-aggregates and Forecast of Inflation
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we investigate whether incorporating common factors of CPI sub-aggregates into forecasting models increases the accuracy of forecasts of inflation. We extract factors by both static and dynamic factor models and then embed them in ARMA and VAR models. Using quarterly data of Iran’s CPI and its sub-aggregates, the models are estimated over 1990:2 to 2008:2 and out of sample forecasts are produced for 2008:3 to 2012:1. The results show that in most cases the performance of the models containing common factors of CPI sub-aggregates is better than the Autoregressive, as one of the benchmark models. But, only for the horizon of two-step ahead, the performance of the factor models are significantly better than that of benchmark. Also, the FAVAR performs better than the other factor models in forecasting inflation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سید مهدی برکچیان | seyed mahdi barakchian
sharif university of technology
دانشگاه صنعتی شریف
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی شریف (Sharif university of technology)

سعید بیات | saeed bayat
banking research institute
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

هومن کرمی | hooman karami
banking research institute
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-74&slc_lang=en&sid=en
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات