این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
انرژی ایران، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی مدیریت ریسک در صنعت برق کشور؛ ضرورت ها و ابزارها
چکیده فارسی مقاله مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می‌شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک‌های موجود، به‌طور موثر و کارا عمل می‌نمایند. به‌دنبال مقررات‌زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات‌گذاری صنعت باعث می‌شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می‌گردید. در بازار برق، ریسک بازار، خصوصاً ریسک قیمت بیش از سایر ریسک‌ها عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را تهدید می‌کند که دلیل آن نوسانات شدید قیمت است. به‌دنبال جستجوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برق برای پیدا کردن راهی جهت کاهش هزینه‌ها و تثبیت جریان نقدی، ابزارهای مشتقه به صنعت معرفی شدند تا ریسک قیمت را به کسانی که قادر به تحمل آن بوده و از این موقعیت کسب سود می‌کنند، انتقال دهند. مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق پدیده‌‍‌ نسبتاً جدیدی است. با این حال، مبادله‌ قراردادهای مشتقه برق از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده است. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، ویژگی‌های کالایی برق و شیوه‌های مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق با استفاده از ابزارهای مشتقه خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صنعت برق، مدیریت ریسک، ابزارهای مشتقه، نوسان قیمت
عنوان انگلیسی Risk Management in Countrys ٍElectricity Industry: Requirements and Instruments
چکیده انگلیسی مقاله Financial derivatives do not represent ownership rights in any asset but, rather, derive their value from the value of some other underlying commodity or other asset. They are claimed to be efficient and effective tools for hedging against risk exposure. In many countries, use of derivatives in electricity industry has come about with electricity price deregulation. In electricity market, risk of price fluctuations threatens electricity consumers and producers. While, varying prices encouraged consumers to find ways to reduce their costs, and producers looked for ways to stabilize cash flow, derivative contracts were introduced to transfer price risk, to those who are able to bear it. Price risk management in electricity industry is relatively a new phenomen. However, electricity derivative contracts have grown rapidly. In this article, we will introduce various kinds of financial derivatives (such as Forwards, Futures, Options, and Multiple-Trigger Derivatives), commodity characteristics of electricity and price risk management methods with derivatives in the electricity industry.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله لیلی نیاکان | leili niakan


داود منظور | davood manzoor


نشانی اینترنتی http://www.necjournals.ir/browse.php?a_code=A-10-1-8&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدل های برنامه ریزی انرژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات