این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Fuzzy Systems، جلد ۸، شماره ۴، صفحات ۶۱-۷۵
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله Uncertainty modelling، Fuzzy variable، Fuzzy portfolio selection، Credibility theory، Hybrid intelligent algorithm،
عنوان انگلیسی MEAN-ABSOLUTE DEVIATION PORTFOLIO SELECTION MODEL WITH FUZZY RETURNS
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we consider portfolio selection problem in which security returns are regarded as fuzzy variables rather than random variables. We first introduce a concept of absolute deviation for fuzzy variables and prove some useful properties, which imply that absolute deviation may be used to measure risk well. Then we propose two mean-absolute deviation models by defining risk as absolute deviation to search for optimal portfolios. Furthermore, we design a hybrid intelligent algorithm by integrating genetic algorithm and fuzzy simulation to solve the proposed models. Finally, we illustrate this approach with two numerical examples.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله Zhongfeng Qin |
School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China

Meilin Wen |
School of Reliability and Systems Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China

Changchao Gu |
Sinopec Management Institute, Beijing 100012, China

نشانی اینترنتی http://ijfs.usb.ac.ir/article_308_3b4ec0110e6e5007d107918ec346e5a6.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/448/article-448-1550082.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات