این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۳۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران)
چکیده فارسی مقاله با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تصادفی ، پیش بینی رفتار این سهام را ممکن می سازد. همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی دریافته ایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد – ایران ، تنها قیمتهای ثبت شده قبلی برای تجدید دینامیک وساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و می بایست متغیر های دیگری را نیز دخیل نمود. تحلیل بزرگترین نمای لیاپونوف وجود رفتار آشوبگونه ضعیف را نشان داده ونیز نشانگر عدم تأثیر اطلاعات موجود ؛ پس از یک زمان معین ، در فرآیند پیش بینی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A New Approach to the Predictability Analysis of Tehran Stock Market
چکیده انگلیسی مقاله Using nonlinear mathematical analysis, on the data obtained for.time seriesof Shahd-Iran Price during 3.5 years, the characteristics,of the process associated with this, is analysed. Analysing the behaviour of the time series associated with returns is indicative ofits short-term predictability nature. However, employing analysis regarding the correlation dimension estimate. It is indicated that, only time series ofprice (returns) is not adequate for prediction and other appropriate variables must also be used. The correlation dimensionestimate indicates the complexity ofthe prediction model Also, Largest Lyapunov Exponent analysis, reveals a weakly chaotic behaviour and indicates that price data cannot be used in the prediction process after a certain time.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی خاکی صدیق |


کارو لوکس |


حمید خالوزاده |


نشانی اینترنتی https://jte.ut.ac.ir/article_25820_78a67c7f489a5d2dadc517dafacc9d1f.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-1551398.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات