این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۷۵-۹۳
عنوان فارسی یک مدل فازی برای به‌روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه‌های معاملات: پیاده‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله مدل های بهینه سازی پورتفوی پس از شناسایی پورتفویِ بهینه آن را تا پایان دوره سرمایه گذاری رها می کنند. حال آنکه موقعیت های اقتصادی همواره در حال تغییر است. با توجه به این موضوع، مقاله پیش رو مدلی برای بازنگری در ترکیب پورتفوی پیشنهاد می کند. استراتژی پیشنهاد شده افق سرمایه گذاری را به زیردوره های کوتاه تر تقسیم و در ابتدای هر زیردوره ترکیب پورتفوی را با شرایط بازار هماهنگ می نماید. این تحقیق یک مدل چندهدفه غیرخطی فازی ارایه می کند که پورتفوی را با توجه به هزینه های معاملات، خصوصیات سرمایه گذار و نرخ بازده بدون ریسک به روز می نماید. سرانجام در غالب یک مطالعه موردی، مدل پیشنهادی با داده های واقعی جمع آوری شده از بازار بورس تهران برای سه سرمایه گذار با خصوصیات مختلف اجرا شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل ارایه شده قادر است عملکردی بهتر از شاخص بازار ارایه کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله آرش خیامیم |


ابوالفضل میرزازاده |


بهمن نادری |


نشانی اینترنتی http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-290&slc_lang=en&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات