این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، جلد ۹، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی مدلسازی آرمانی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با گشتاورهای بالا
چکیده فارسی مقاله سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود جهت انتخاب پرتفولیوی مناسب به طور‌‌‌‌هم‌زمان چندین هدف را مدنظر قرار می‌دهند. این اهداف ممکن است در مواقعی با هم در تعارض باشند. عموما مدیران پرتفولیو، بهترین ترکیب سهامی را انتخاب می‌کنند که حد الامکان تمام اهداف سرمایه‌گذاران را برآورده سازد. بدین جهت در این مقاله سعی شده‌است تا ضمن بررسی تحقیقات قبلی و مقایسه مدل‌های بهینه‌سازی پرتفولیو، به کمک برنامه‌ریزی آرمانی مدلی ارایه شود که با در نظرگرفتن اهدافی همچون؛ حداکثر‌سازی بازده، حداقل‌سازی ریسک، حداکثر‌سازی چولگی بازده پرتفولیو‌و حداقل‌سازی کشیدگی ریسک پرتفولیو، بتواند بهترین ترکیب سهام را انتخاب کند. بدین منظور 10 شرکت اول ازفهرست 50 شرکت فعال‌تر در بورس اواراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال1390 انتخاب گردیده است. اطلاعات مورد نیاز هر سهم با استفاده از نرم‌افزار تدبیر جمع آوری و با نرم‌افزار SPSS محاسبه و سپس با جایگذاری داده ها در مدل عمومی، مدل با نرم‌افزار LINGO حل‌شده است ودر آخر درصد سرمایه گذاری در هرسهم مشخص گردیده‌است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله مهسا قندهاری | mahsa ghandehari


فاطمه فغانی | fatemeh faghani


سید مهدی طباطبایی | seyed mahdi tabatabaee


نشانی اینترنتی http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-1-229&slc_lang=en&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات