این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام
چکیده فارسی مقاله چکیده تحقیق حاضر به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر جهت ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با مرور ادبیات تحقیق استخراج شده است. سپس اهمیت هریک از معیارها (شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو) با استفاده از روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق جهت رتبه‌بندی نمونه مورد بررسی که شامل هشت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است و با توجه به اندازه کوچک نمونه و نقص اطلاعات از مفهوم تئوری سیستم‌های خاکستری و درجه رابطه خاکستری استفاده شده است. برای این منظور از داده‌های واقعی، در بازه زمانی سال‌های 1389-1387 استفاده گردیده است. پس از رتبه‌بندی، صندوق‌های بانک ملی، پویا و سهم آشنا بالاترین عملکرد را در دوره مورد مطالعه کسب کرده؛ و در نهایت نسبت سرمایه‌گذاری در هر صندوق با ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی خاکستری و برنامه‌ریزی عدد صحیح تعیین شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Performance evaluation and portfolio selection of Mutual funds
چکیده انگلیسی مقاله Abstract The present study aims at determining a proper decision making model for investment. In this regard, the effective criteria for evaluating the performance of mutual funds are extracted through reviewing research literature. Afterwards, the importance of each criterion (sharp, trainer, Jensen, Sortino) will be assessed through using the Shannon entropy. The study sample includes eight mutual funds. Thus, given the small sample size and incomplete information, concept of grey systems theory and grey relational grade is used for ranking the sample. For this purpose, the actual data, in the period of 2008-2010 is used. After ranking, it came out that “Melli bank”, “Pouya “and “Sahm Ashna” mutual funds had the best performance in the above-mentioned period. Finally, investment ratio in each fund has been determined through offering grey and integer linear programming.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله رامین جباری | ramin jabbari


جمشید صالحی صدقیانی | jamshid salehi sadaghiani


مقصود امیری |


نشانی اینترنتی http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-193&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات