این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۶، شماره ۲، صفحات ۲۱۹-۲۳۴
عنوان فارسی بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص ۱۱ بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران
چکیده فارسی مقاله در عصر حاضر، بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیستند. اهمیت این مسئله در به‌کارگیری تصمیمات اثربخش‏تر فعالان اقتصادی نمود پیدا می‏کند؛ زیرا بازارهای مالی جهانی اغلب راهنمای باارزشی برای بازارهای داخلی و خارجی به‎شمار می‏آیند. در این پژوهش با توجه به روابطی که میان بازارهای سهام در جهان وجود دارد، بازار سهام کشورهایی که بیشترین روابط تجاری را با ایران طی دورۀ زمانی 20011‌- 2005 داشته‏اند، همراه با بورس تهران انتخاب شده‏اند. این بازارهای سهام عبارت‌اند از بورس لندن، فرانکفورت، پاریس، میلان، سوئیس، توکیو، شانگهای، کره، بمبئی، استانبول و بازار مالی دبی. بازده شاخص بازارهای سهام مذکور طی دورۀ زمانی مورد نظر استخراج ‌و ارتباط علّی آن‏ها با بازده شاخص بورس تهران با استفاده از روش آزمون علیت گرنجری هشیائو برآورد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بازده شاخص بورس‏های لندن، فرانکفورت، پاریس، میلان، سوئیس، توکیو، کره و بمئبی علت گرنجری هشیائوی بازده شاخص بورس تهران هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Investigating the Hsiao’s Granger Causality among Returns of 11 World Stock Markets Indexes and Return of Tehran Stock Exchange Index
چکیده انگلیسی مقاله In today's world, markets are no longer under the limitations of a specific location and the importance of this issue is illustrated in effective decision making of economic agents, because the world financial markets are considered often valuable guideline for domestic and foreign markets. In this research, due to the connections between world stock markets, stock markets in countries with the most commercial communications with Iran during the time period of study (2005-2011) have been selected. These markets include London, Tokyo, Shanghai, Frankfurt, Paris, Milan, SIX Swiss, Istanbul, Korea, Bombay Stock Exchanges, and Dubai Financial Market. The returns of these stock markets are extracted and their causal relationships with the returns of Tehran Stock Exchange are estimated by Hsiao's Granger Causality method. The results show that returns of markets in London, Frankfurt, Frankfurt, Paris, Milan, SIX Swiss, Tokyo, Korea and Bombay Stock Exchanges are the Hsiao's Granger Causality for index return of Tehran Stock Exchange.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی اصغر انواری رستمی | ali asghar anvary rostamy
استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

حسین قربانی فارمد | ghorbani farmad
کارشناس‎ارشد گرایش مدیریت مالی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

عادل آذر |
استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_50710_b0ab745da69d41516dcff141abf18811.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات