این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۲۰۱-۲۱۴
عنوان فارسی بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش، بررسی رابطه جریان‌های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه­گذاری مشترک تأسیس‌شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانۀ مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانۀ ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، به‎منزلۀ معیاری برای خالص جریان­های نقدی صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون نشان می­دهد، سری­های مورد بررسی هم‎انباشته هستند و رابطه مجموع جریان­های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت معنادار است. پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، یافته­ها نشان می‌دهد که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص بورس، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، علیت گرانجر،
عنوان انگلیسی Investigating the Relationship between Mutual Funds Flows and the Stock Index in Tehran Stock Market
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study is to investigate the relationshipbetween the mutual funds flows and the return of stock index using 65mutual funds in the period of 2008 to 2011.In this study, the dailychanges of the total number of units of mutual funds and the changesof the total values of units of mutual funds were considered as acriteria for the net of mutual funds flows. The results of Johansen testshow that the series are integrated and there is a significantrelationship between the total net of mutual funds flows and the indexof Tehran stock market in a long term period. After running theGranger causality test, the results indicated that there is a mutualcausal relationship between the total number of units of mutual fundsand the index. The same relationship is seen between the changes oftotal values of units of mutual funds and the index.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Granger causality test, mutual funds, Stock Index
نویسندگان مقاله سید علی حسینی | seyed ali
استادیار دانشگاه الزهرا، دکتری حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه الزهرا (Alzahra university)

سید حسین حسینی | seyed hossein
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

احسان جعفری باقرآبادی | jafari bagherabadi
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_51077_b614b2ef421340fd927651d1a77bfa76.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات