این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۵۱-۷۴
عنوان فارسی مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)
چکیده فارسی مقاله هنگامی‎که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم­پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل­سازی مقایسه­ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه­ بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد. مدل­های­ مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه­یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه­یافته، پارامتر حافظه ­بلندمدت (d) را طی فرآیند مدل­سازی لحاظ کرده و برآورد می‎کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه­گری­های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین­آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل‎سازی‎های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان­دهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیق­تری را فراهم می‎کند که فرضیه‎های پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازده، تلاطم، حافظه‌بلندمدت، BEKK، FBEKK،
عنوان انگلیسی Comparing of Volatility Transmission Model with Consideration of Long Memory Effect; Case Study: Three Selected Industry Index
چکیده انگلیسی مقاله When the past observations are correlated with future observations and their correlation is significant, the time series has long memory. In this paper the contagion effect of volatilities, with consideration of long-run effect, is investigated. The basic model is BEKK (1, 1) and FBEKK (1,d,1), Model extended long-run memory parameter (d) is considered and estimated. Furthermore in this paper price index of three industries in Tehran Stock Exchange consisting Automobile and Accessories Industry index, Financial Intermediaries (Leasing) and Machinery and Equipment index is employed in empirical modeling. The results indicates that FBEKK (1, d, 1) is more precise and compatible with basic Theories in Economics.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Return, Volatility, Long memory, BEKK, FBEKK
نویسندگان مقاله سید محمد سیدحسینی | seyed mohammad seyed hosseini
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

سید بابک ابراهیمی | seyed babak
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_35432_3c859c8efbc6f5bd508c99ab8894c8a4.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات