این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۱۰۳-۱۱۶
عنوان فارسی کارایی روش‎های آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله به‎طور کلی به کارایی روش‎شناسی رویدادپژوهی و به‎طور خاص به کارایی آماره‎های مختلف آزمون می‎پردازیم. بر اساس داده‎های روزانه‎ی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه‎ماهه‎ی اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به‎روش شبیه‎سازی، کارایی هشت آماره‎ی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره‎ی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‎دهد، آماره‎های مختلف توان کشف بازده‎های غیرعادی را دارند. هنگامی‎که بازده غیرعادی در دوره‎ی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره‎های آزمون توان زیادی در کشف بازده‎های غیرعادی داشته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی An Evaluation of Testing Procedures for Event Study
چکیده انگلیسی مقاله This paper analyses efficiency of short horizon event study methodology in general and efficiency of various test statistics based on price and trading volume in the period (Iranian calendar) 1380:1389-q1 (2240 days) applying simulation method. We evaluate efficiency of 8 test statistics including parametric, non-parametric and induced variance statistics. We find various test statistics have enough power to detect abnormal return. One should not expect consistently detect abnormal returns of less than 1 percent.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدحسین قایمی | mohammad hossein
استادیار حسابداری، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی ره ، قزوین، ایران

جواد معصومی |
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه س ، قم، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه حضرت معصومه (Hazrat e masoumeh university)

رامین رستمی |
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، مؤسسه‎ی آموزش عالی آزاد ارس، تبریز، ایران

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_51061_a38d8e7d410dc004ca1e2ae46c39ae0a.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات