این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۱-۱۶
عنوان فارسی مدلسازی نوسانات بخش‌های مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره
چکیده فارسی مقاله این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده‏های روزانه بخش‏های مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده می‏کند. از آنجایی‎که دارایی‏های مالی بر اساس این شاخص‏های بخشی دادوستد می‏شوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش‏ها به­منظور تصمیم‏گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک‏ها و نوسانات در میان بخش‏های مختلف است. این یافته‎ها ایده به اشتراک‏گذاری اطلاعات به‎وسیله­ی سرمایه‎گذاران در این بخش‎ها را تأیید می‎کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتقال نوسانات، گارچ چند متغیره، مدل‎سازی نوسانات،
عنوان انگلیسی Modeling Different Sector Volatility of Iran Stock Exchange Using Multivariate GARCH Model
چکیده انگلیسی مقاله This paper uses a multivariate GARCH model to simultaneously estimate the mean and conditional variance using daily returns among different Tehran sector indexes from Tir 1386 to Tir 1391. Since different financial assets are traded based on these sector indexes, it is important for financial market participants to understand the volatility transmission mechanism over time and across sectors in order to make optimal portfolio allocation decisions. Results show significant transmission of shocks and volatility among different sectors. These findings support the idea of cross-market hedging and sharing of common information by investors in these sectors.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Volatility transmission, MGARCH, Modeling Volatility
نویسندگان مقاله اسمعیل ابونوری |
استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

محمدرضا عبداللهی | mohammad reza
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_36628_3dbb24322744cda445e3920e80a50fdf.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات