این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۱
چکیده فارسی مقاله در این مقاله وجود اثر آخر هفته و مقایسه الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در طی سال‌های1381 الی 1385 با استفاده از مدل‌های سری زمانی خود رگرسیو(AR)، خود رگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH) و خودرگرسیو ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر آخر هفته وجود دارد ولی نتایج آن عکس اثر مشاهده شده در بورس سایر کشورهاست. در بورس سایر کشورها بازدهی روز دوشنبه منفی است در حالی‌که بازدهی روز شنبه در بورس کشورمان مثبت است. یکی از دلایل به‌وجود آمدن اثر آخر هفته در بورس سایر کشورها الگوی معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی است، در صورتی‌که در بورس اوراق بهادار تهران به نظر می-رسد که رفتارهای هر دو گروه سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در به‌وجود آمدن اثر فوق نقش دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Examination of Weekend Effect and Caparison of Individual and Legal Investor's Behavior During 1381-85 in Tehran Stock Exchange
چکیده انگلیسی مقاله In this article using Autoregressive (AR), Autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) Models we assess the weekend effect and also compare the trading patterns of individual and legal investors during 1381-1385 in Tehran stock exchange. Our findings suggest that weekend effect exists in Tehran stock exchanges which are in contrast with the observed effect in the other countries stock exchange. In other stock exchanges, one of the reasons for generating the weekend effect is individual trading patterns while in Tehran stock exchange it seems both of individual and legal investor's behaviors are the main reason for this effect.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله غلامرضا اسلامی بیدگلی | eslami bidgoli
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

احمد نبی زاده |
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_20967_531fcf544812c0f941a247983f412eb7.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات