این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)
چکیده فارسی مقاله پیش‌بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل‌گران بوده است. این امر بیشتر در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های نوین صورت پذیرفته است. درحالی‌که بیشتر این روش‌ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیح‌دهنده برداری) از روش‌های رگرسیون همجمع تک معادله‌ای که وقفه‌های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می‌گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون‌های مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام می‌شود تا برآورد و پیش‌بینی نهایی بر روی آن صورت گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Forecasting stock price with ARDL method of one equation cumulative regression methods
چکیده انگلیسی مقاله Forecasting stock price had been paying attention to many analysts and stockholders. Today, this issue more recent years has been do by new methods but new methods, good enough, not have analysis of description and changes effective variables on stock price whereas all this method rely on regression bases. ARDL (Autoregression Distributed Lag ) of one equation cumulative regression method obtained estimation using lags from independent variables and dependent variable in model. That related tests included structural fixity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test, thus upon that do final estimation and forecasting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد حسن قلی زاده | mohammad hassan gholi


قاسم وحید پور | ghasem vahid


نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_27213_63d3e39cf371ffca08951485b6d22649.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات