این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . به منظور سنجش کارایی شاخصهای بورس از دو روش : روش اول مفهوم مرز کارایی و مقایسه شاخصهای بورس و روش دوم از آزمونهای ایروینگ فیشر استفاده می شود . این مقاله به معرفی شاخصهای عمده از جمله شاخص داوجونز ، روشهای آزمون کارایی شاخص ، آزمونهای انجام شده در جهان و بررسی کارایی شاخص در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Investigation of the Efficiency of Stock Price Index of TSE
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this article is to test whether the stock price Index of the Tehran Stock Exchange is located in the efficeent set of portfolios or not. In this paper the mehtod introduced by Elton, Gruber and padberg was used to determine the efficiency of the TSE stock price Index. The results showed that the TSE Index is not located in the efficient set.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله دکتر حسین عبده تبریزی | mohammad hossein abdoh


هادی جوهری |


نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_26023_599e4e0e58307310b8c419faee748111.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات