این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی تئوری قیمت گذاری اختیار معامله
چکیده فارسی مقاله گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Option Pricing Models
چکیده انگلیسی مقاله This paper is a translation of a chapter of the hook written by Jonathan E. Ingersoll Jr. The Farsi translation will he of great help to Iranian students studying option pricing models.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی | mohammad gholamreza eslami


حسین سرافراز اردکانی | hossein sarafraz


نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_26027_c329394d4d3a370d018df5f6cbb0a677.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات