این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات منابع آب ایران، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۱۴-۲۳
عنوان فارسی استفاده از دو آزمون ناپارامتریک برای تشخیص روند در یک سری زمانی دارای حافظه (مطالعه موردی: درجه حرارت سالانه مشهد)
چکیده فارسی مقاله بررسی روند زمانی در یک سری زمانی یکی از ویژگی‌های مهم آن به‌شمار می‌آید. با این‌حال تمامی آزمون‌های متداول تعیین روند (مثلاً کندال و من-کندال) بر اساس فرض ایستا بودن سری زمانی و حافظه‌دار نبودن آن بنا شده است. هر دو آزمون کندال و من-کندال در حالت کلاسیک نشان دادند که سری زمانی درجه حرارت سالانه مشهد (به طول 127 سال از 1885 تا 2011) دارای روند افزایشی معنی‌دار (p-مقدار کوچک تر از 001/0) است در حالی‌که با توجه به مفهوم حافظه بلند مدت در داده‌ها (فرآیند اغتشاش نرمال جزیی؛ FGN با نمایه هرست برابر با 92/0)، انحراف معیار آماره‌های آزمون افزون بر 6 برابر بیش‌تر شد و در نتیجه هیچ‌کدام از این دو آزمون معنی‌داری روند افزایشی را در سطوح معنی‌داری متداول 01/0 و 05/0 تأیید ننمودند. روابط رگرسیونی برای تصحیح انحراف معیار در دو آزمون ناپارامتری روند کندال و من-کندال به‌عنوان تابعی از نمایه هرست و طول دوره آماری برای اولین مرتبه به‌دست آمد. نشان داده شد که نتایج در شرایط عدم تکمیل داده‌ها یکسان باقی می‌ماند. روش جدید استوکاستیکی بر پایه مفهوم عامل فراوانی چاو پیشنهاد شد و نشان داده شد که نتایج پایدار باقی می‌ماند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Two Non-Parametric Trend Tests Applicable for Long-Memory Processes (Case Study: Mashhad Air Temperature)
چکیده انگلیسی مقاله Trend investigation is one of the key characteristics of time series. However, all common trend tests (e,g. Kendall and Mann-Kendall) are based on stationary time series and with this assumption that there is no long-memory in the time series. Based on both classical Kendall and Mann-Kendall tests, it was shown in this study that there was a significant (p-value< 0.001) increase in annual Mashhad temperature (with a record length of 127 years spanning 1885-2011). However, considering the time series as a long-memory process (fractional Gaussian normal with Hurst exponent of 0.92), standard deviation of the test statistics were increased by a factor of greater than 6. As a result, the increasing trend in temperature was not accepted at common significant levels of 0.01 and 0.05. Some regression equations were developed for correction of standard deviations of Kendall and Mann-Kendall trend tests as a function of record length and Hurst exponent, for the first time. The results remained identical for incomplete time series. A stochastic method, based on frequency factor of Chow, was proposed for data filling and showed that the results are stable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله بیژن قهرمان |
استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

نشانی اینترنتی http://www.iwrr.ir/article_17531_48644b7f369ca1a0f6454a998f903c11.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات