این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
جستارهای اقتصادی، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۴۵-۷۴
عنوان فارسی مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا
چکیده فارسی مقاله این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین‌منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازۀ زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته‌اند استفاده شده است.
نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می‌دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به‌طوری‌که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می‌دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه‌گیری آماره سی هرل بر روی داده‌های آزمایش نشان می‌دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش‌بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک‌ها جهت پیش‌بینی دقیق‌تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Studying the Factors Affecting Credit Risk of Bank Customers with Emphasis on Macroeconomic Factors in Iran using Survival Analysis Method
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this paper is to identify factors that affect credit risk of bank customers (based on time to default approach) with emphasis on macroeconomic factors in Iran. This paper tries to find answer for these two questions. 1) What is the effect of individual variables and variables related to loan on credit risk? And 2) what is the effect of macroeconomic variables on credit risk? In this study, a random sample of 5316 customers who borrowed from Maskan Bank of Iran during 1388-1393 is used. The result of the model without macroeconomic variables indicates that loan amount, number of installments, marital status, education, age, job type and number of children have a significant effect on default risk of customers. The result of the model with macroeconomic variables suggests that job type and number of children don’t have significant effect on default risk. But interest rate variable has a significant effect on default risk of customers. The effectiveness of other characteristic variables is like model without macroeconomic variables. In this model macroeconomic variables such as inflation, unemployment rate, house price index growth and economic growth have a significant effect on default risk. Comparisons of Cox-Snell residuals for both models show that the model with macroeconomic factors has better performance than the model without them. Also measuring Harell’s C statistics for test data set indicates that the model with macroeconomic variables has more predictive power than the other model. So when banks want to predict the status of costumers accurately, they should pay attention to macroeconomic conditions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله ناهید رجب زاده مغانی | rajabzadeh moghani
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

احمد سیفی |
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

محمدرضا لطفعلی پور | mohammad reza
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

مصطفی رزمخواه |
دانشیار گروه آمار دانشگاه فردوسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

نشانی اینترنتی http://iee.rihu.ac.ir/article_1156_250.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات