این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
جستارهای اقتصادی، جلد ۹، شماره ۱۸، صفحات ۱۳۵-۱۶۳
عنوان فارسی طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)
چکیده فارسی مقاله تعیین میزان نقدینگی مورد نیاز بانک از جمله مهم‌ترین فعالیت مدیران آن است. عدم دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه و در زمان مناسب، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کند. در این راستا وظیفۀ مدیر مالی بانک استفاده از انواع روش‌ها و مدل‌های علمی پیش‌بینی نقدینگی است تا با توجه به تحولات محیطی مدیریت نقدینگی مناسبی اعمال کند. این مقاله با هدف ارائه مدلی مطلوب برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، پس از تعیین متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی، اهداف و محدودیت‌های ساختاری و آرمانی مدل، از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی استفاده می‌کند. بدین‌منظور با پیش‌بینی نقدینگی سال 1389[1]، جهت اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، نقدینگی حاصل از مدل و نقدینگی واقعی طی سال‌های 1386 تا 1389با هم مقایسه شده است. این مقایسه می‌تواند کمبود یا مازاد نقدینگی بانک را نشان دهد. نتایج حاکی از آن است که کلیه اولویت‌ها و اهداف تعریف‌شده از سوی مدیران بانک به‌طور کامل تأمین شده است. به‌عبارت دیگر، اهداف مورد نظر مدیران با توجه به محدودیت‌های ساختاری بانک برآورده می‌شود؛ درصورتی‌که تخصیص منابع در بانک براساس مدل پیشنهادی باشد. [1]. تا زمان تدوین نهایی این مقاله هنوز اطلاعات مالی بانک برای سال 1389 به‌طور کامل بر روی تارنمای بورس که اطلاعات شرکت‌های بورسی را منتشر می‌کند، موجود نبود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Designing an Optimum Model for Liquidity Risk Measurement in non-interest banking; a case study of Mellat bank
چکیده انگلیسی مقاله Determining the required liquidity of a bank is the most important activity of its managers. A firm can be recognized as a financial institute with a high liquidity if it has the capability of rapid access to cash with appropriate cost and appropriate time. For this reason, the financial manager of a financial institute tries to implement a proper liquidity management, regarding competitive environmental changes, via scientific models and techniques of prediction. This paper aims to propose an optimum risk liquidity measurement in non-usury banking system in Iran by determining variables influencing liquidity risk, goals and structural limitations for which it applies goal programming technique. For this reason, after prediction of 2010 liquidity, for measuring the liquidity risk, the current study compares the liquidity resulting from the model and real liquidity during 2007 to 2010 which can disclose the amount of bank liquidity deficiency or surplus. As results show all priorities and goals defined by bank managers were achieved completely. In the field of assets allocation, allocation derived from the model led to optimum allocation of resources. In other words goals of managers will be fulfilled according to bank structural limitations if the allocation of resources in the bank was just like what the model suggests.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدابراهیم پورزرندی | mohammad ebrahim
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (Islamic azad university of tehran north)

میثم عمرانی |
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ع و کارشناس بودجه حوزۀ ریاست دفتر تبلیغات اسلامی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه امام صادق (Imam sadigh university)

مجتبی کاوند |
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ع
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه امام صادق (Imam sadigh university)

نشانی اینترنتی http://iee.rihu.ac.ir/article_100_16.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات