این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۵-۲۴
عنوان فارسی مدل‌های پولی و پیش‌بینی نرخ ارز در ایران: از تئوری تا شواهد تجربی
چکیده فارسی مقاله از معماهایی که در مطالعات اقتصاد بین‌الملل وجود دارد قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز است. در دهه‌های گذشته تصور بر آن بوده که مدل‌های اقتصادی (به‌ویژه مدل‌های پولی) اساسی‌ترین ابزار پیش‌بینی نرخ ارز هستند. عملکرد ضعیف این مدل‌ها در پیش‌بینی نرخ ارز و حمایت ضعیف مطالعات تجربی از آنها باعث شد که نسبت به مفید بودن آنها در پیش‌بینی تردید جدی به‌وجود آید. هدف این مطالعه پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از الگوهای پولی مختلف و مقایسه نتایج حاصل از این الگوها با مدل گام تصادفی است. ابتدا با استفاده از آمارهای موجود مدل‌های پولی در نظر گرفته شده در دوره زمانی (2008-1973) با استفاده از روش VECM برآورد گردیده‌اند و پس از آن نرخ ارز با استفاده از این مدل‌ها برای دوره (2011-2009) محاسبه شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مدل گام تصادفی عملکرد بهتری در مقایسه با مدل‌های پولی دارد، همچنین مدل پولی فرانکل-دورنبوش قادر است پیش‌بینی‌های بهتری را در مقایسه با مدل‌های پولی فرنکل- بیلسون، فرنکل-بیلسون با در نظر گرفتن انتظارات عقلایی و مدل فرانکل-دورنبوش با در نظر گرفتن انتظارات عقلایی ارائه دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Monetary Models and Exchange Rate Forecast in Iran: From Theory to Empirical Evidences
چکیده انگلیسی مقاله Predictability of the exchange rate is one of the puzzles in international economics studies. During the past decades, it has been assumed that the economic models (especially monetary models) are the main instruments for the exchange rate forecasts. The poor performance of these models in forecasting exchange rate in addition to the weak support of empirical studies caused serious doubts arise in the usefulness of the monetary models. The purpose of this study is to forecast Iranian exchange rate using some monetary models and comparing the estimated results with Random Walk model. First, the considered monetary models have been estimated by VECM method for 1973-2008. Then, the exchange rate has been forecasted with the data during 2009-2011.The results show that comparing to other monetary models, Random Walk could forecast the exchange rate more accurately. In addition, compared to Frankel-Bilson, Frankel- Bilson with rational expectations and Frankel- Dornbusch monetary model with rational expectations, Frankel-Dornbusch monetary model has better forecasting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله همایون شیرازی | homayoun shirazi
no15-alley7-street2-amirieh kooy-isfahan
اصفهان-کوی امیریه-خیابان دوم- فرعی هفتم- پلاک پانزده- کدپستی 8174985856

خدیجه نصراللهی | khadijh nasrollahi
departments of economics, university of isfahan- hezar jarib street-isfahan
اصفهان-دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

نشانی اینترنتی http://www.qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-123-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/923/article-923-189662.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات