این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست گذاری اقتصادی، جلد ۱۱، شماره ۲۱، صفحات ۱-۲۴
عنوان فارسی تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR)
چکیده فارسی مقاله قدرت تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان ایفا می‌کند. بنابراین درک فشار بازار ارز در جهت مدیریت مؤثر اقتصاد کلان، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه بسیار مهم است. این مطالعه درصدد است تا به بررسی و تحلیل رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی 1396:4-1367:4 بپردازد. بدین منظور، با بکارگیری روش ادواردز (2002) و کوماه (2007)، شاخص فشار بازار ارز محاسبه گردیده است. با توجه به ماهیت غیر خطی رفتار شاخص فشار بازار ارز در ایران، نتایج بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) در این خصوص نشان می‌دهد که در رژیم پایین فشار بازار ارز، مقادیر با وقفه‌ی متغیرها اثر معنا‌داری بر فشار بازار ارز ندارند اما با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز، با افزایش نقدینگی و تورم، شاخص فشار بازار ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و سیاست کنترل تورم در دوران افزایش فشار بازار ارز، می‌تواند این فشار را تعدیل نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیاست پولی، فشار بازار ارز، مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای،
عنوان انگلیسی Analysis of the exchange market pressure in Iran’s economy through the Threshold Vector Autoregressive (TVAR) model approach
چکیده انگلیسی مقاله The effect of exchange rate fluctuations on domestic prices plays a crucial role in designing and implementing macroeconomic policies. Thus, it is of great importance to discern the exchange market pressure, including the range of changes in foreign reserves and the exchange rates, as a measure to efficiently manage macroeconomics especially for developing economies. The present study aims to investigate and analyze the behavior of exchange market pressure in Iran in 1990-2012. To this goal, the exchange market pressure index has been computed using the procedures proposed by Edwards (2002) and Kumah (2007). With regard to the fact that the exchange market pressure index in Iran is nonlinear, the results of the analysis through the Threshold Vector Autoregressive Model indicate that lagged variables have no significant effect on exchange market pressure when it is in a low regime, but, when the regime shifts towards a high pressure in exchange markets, the index for market exchange pressure increases. The findings also suggest that money growth and inflation have significant effects on exchange market pressure. Therefore, implementing contractionary policies in a monetary system as well as curbing inflation can regulate the pressure of the market exchange.              
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله الهام امراللهی |
گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سید یحیی ابطحی |
گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

طاهره علی حیدری بیوکی |
گروه مهندسی صنایع، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://ep.yazd.ac.ir/article_1437_9d64d041f9008688f0e1780fc1bd4481.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/924/article-924-1897261.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات