این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۷، شماره ۹۰، صفحات ۳۱۳-۳۴۱
عنوان فارسی رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
چکیده فارسی مقاله قیمت سهام و تغییرات آن از مهم­ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه­گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می­کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه­گذاران فراهم می­نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه­های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت­های سهام را فراهم می­سازد. در این مقاله، با استفاده از داده­های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی­های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می­شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه­بندی صنایع بر اساس آن، نشان می‌دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش­افزوده نسبتاً بالاتر، بیش­ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به­علاوه بخش­های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی­تر و صنعت مرکزی­تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می­تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام­های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل­ها امکان بینش عمیق­تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می­نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازار سهام، تحلیل شبکه‌های پیچیده، رشد بخشی، مرکزیت.
عنوان انگلیسی Sectoral Growth and Centrality in Stock Market in Iran: Application of Complex Network Analysis
چکیده انگلیسی مقاله Stock price and its changes which reflect the individuals' investment decisions in economic environment are the most important factors in evaluating the economic value of a company in stock market. Stock price changes are not independent of each other. Therefore, study of the correlation between stock price changes provides a better understanding of market performance for investors. Analysis of the stock market based on complex networks makes it possible to study the correlation of stock prices. In this paper, using the stock market data in Tehran Stock Exchange, Iran's stock market network is created by the threshold method, then the structural characteristics of the network are examined and the stock centrality is calculated. By examining the criterion of the stock centrality in the network and ranking industries based on it, results show that the industries producing chemical products with a relatively higher value added ratio have the highest degree of centrality among other industries. In addition, major economic sectors with more growth are relatively more centralized. Hence, if the industry has more growth, the relationship between its stocks may be stronger and more centralized. In other words, sectoral growth in Iran economy can reflect in centrality or relationship between stocks in that sector. These analyses provide a more in-depth insight into the structure of the stock market.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stock market, Complex network, Sectoral growth, Centrality
نویسندگان مقاله هادی اسماعیل پورمقدم | Hadi Esmaeilpour Moghadam
Allameh Tabataba’i University
دانشگاه علامه طباطبائی

تیمور محمدی | Teymour Mohammadi
Allameh Tabataba’i University
دانشگاه علامه طباطبائی

محمد فقهی کاشانی | Mohammad Feghhi Kashani
Allameh Tabataba’i University
دانشگاه علامه طباطبائی

عباس شاکری | Abbas Shakeri
Allameh Tabataba’i University
دانشگاه علامه طباطبائی

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1442-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-2006826.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات