این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۳، شماره ۴، صفحات ۵۰۱-۵۲۳
عنوان فارسی ارزیابی ثبات مالی در شبکه بانکی
چکیده فارسی مقاله هدف مطالعه پیش روی ساخت و توسعه یک شاخص ثبات مالی با استفاده شاخص های بانکی ایران و بررسی رابطه بین ثبات مالی و متغیرهای کلان اقتصادی است. جهت نیل به این اهداف از رو ش های تجزیه و تحلیل عوامل اصلی، پیش­بینی برون نمونه­ای، روش میانگین متحرک خود بازگشتی هم انباشته و مدل برداری مکانیزم تصحیح خطا بهره برده ­ایم. داده ­های ماهانه بین بازه زمانی سال ­های 1386 الی 1395 می­ باشد. شواهدی از وجود یک بردار هم انباشتگی یافت نموده­ایم. بر اساس آزمون هم انباشتگی یک رابطه بلند مدت ازسمت متغیرهای تورم، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری به سمت شاخص ثبات مالی وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون انگل و گرنجر نشان دهنده رابطه علی دو طرفه بین شاخص ثبات مالی و نرخ بیکاری است. ارزیابی پیش ­بینی نشان می­دهد که پیش بینی شاخص ثبات مالی بر اساس مدل برداری مکانیزم تصحیح خطا نسبت به روش میانگین متحرک خود بازگشتی هم انباشته دقیق تر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Assessment of financial stability in the banking sector
چکیده انگلیسی مقاله The aims of the present study are developing a financial stability index (FSI) using banking indices to measure financial stability in Iran, and examining the relationship between financial stability and macroeconomic variables for policymaking. To these ends, we have employed principal-component analysis, out of sample forecasting, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method, and Vector Error Correction Model (VECM). The monthly data period spanning 2007:3 through 2017:2. We find evidence of one cointegrating vector. According to the cointegration test, there is a long-run relationship running from inflation, Gross Domestic Product (GDP) growth rate and unemployment to FSI. Also, the results of the Engle-Granger test indicate bidirectional causality between FSI and unemployment. Forecast evaluation shows that VECM-based FSI prediction is more accurate than the ARIMA model. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عباس فدائی | Abbas Fadaie


کامران ندری | kamran Nadri


سجاد ابراهیمی | Sajad Ebrahimi


نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-266-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/527/article-527-2050516.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات