این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
نظریه های کاربردی اقتصاد، جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۲۳-۴۸
عنوان فارسی برآورد شاخص تاب‌آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران
چکیده فارسی مقاله هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب‌آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب‌آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب‌آوری بخش پولی و مالی حاصل شده و با رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی، عوامل تشکیل دهنده شاخص احصا گردید. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد سه میلیون و ششصد هزار رگرسیون، 5 متغیر نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نوسان نرخ رشد نقدینگی، شاخص ریسک، نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی و نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، به عنوان متغیرهای غیرشکننده (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب‌آوری بخش پولی و مالی حفظ کرده و با معنی شده‌اند)، در حضور 22 متغیر شناخته شدند که نشان می‌دهد به دلیل احتمال پسین بالا می‌بایست در سنجش اثرگذاری در بخش پولی و مالی به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. سری زمانی شاخص تاب‌آوری بخش پولی و مالی براساس متغیرهای نرمال شده این متغیرها برای بازه زمانی 1355 تا 1395 محاسبه گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Resilience Index of Monetary and Financial Sector of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to define and calculate Iran's monetary and financial sector resilience index. So, according to the existing resilience literature, and using the grounded theory (GT) approach, theoretical saturation was obtained with respect to the resilience components of the monetary and financial sector and Indicator factors were extracted using the bayesian model averaging approach. Five variables were identified in the presence of 22 variables, in the framework of the model's uncertainty and with an estimated three million and six hundred thousand regressions; which include the growth rate of government oil revenues, the fluctuation of the growth rate of liquidity, Risk index, the ratio of bank debt to the central bank to the monetary base and the ratio of government debt to the banking system to liquidity, as non-fragile variables,(this means that it retains its work as an effective factor in the resilience of the monetary and financial sector in the presence of other variables and have meaning). Which shows that because of the probability of a higher uptake, these variables should be considered more than other variables in assessing the effect of monetary and financial sector. The time series of the index of monetary and financial sector resilience is calculated based on the normalized variables of these variables for the period from 1976 to 2016.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حسام الدین قاسمی |
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عباس عرب مازار |
دانشگاه شهیدبهشتی

نشانی اینترنتی https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_9143_26c7af0bd603a00aa2dacfb989e3b34b.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1290/article-1290-2066623.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات