این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات اقتصاد اسلامی، جلد ۶، شماره ۱۱، صفحات ۱۰۷-۱۳۱
عنوان فارسی مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار
چکیده فارسی مقاله رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال‌های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه‌سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می‌کند در نظر گرفته شده ‌است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده ‌است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه‌سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل‌های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می‌دهد که شبیه‌سازی آن‌ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می‌کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه‌سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده ‌است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می‌گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می‌دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می‌شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم‌های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Comparative Analysis of Optimal Performance in the Islamic and Conventional Banking Systems: Using a Jump-Diffusion Stochastic Process
چکیده انگلیسی مقاله Considerable growth of Islamic banking industry during recent years makes it more interesting for researchers, to compare relative performance of Islamic banking system and its conventional counterpart. This paper, as a new approach, tries to compare optimal performance of these systems using stochastic optimal control. It is supposed that the loan mechanism, in both Islamic and conventional banking systems, follows the jump-diffusion stochastic process. Also, for the construction of the objective function in each model, the characteristics of Islamic and conventional banking systems are taken into account. Simulating stochastic differential equations, derived by solving the stochastic optimization problem in each system, enable us to compare the optimal performance of two banking systems. To create comparable situation, we assumed similar parameters for differential equations in both systems. According to the simulation results, the optimal performance of loans and deposits in Islamic banking are superior to ones in conventional banking system. Sensitivity analysis of the results to assumed parameter values show that the loan profit or interest rates are the most effective parameters, in such a way that, declining banking rates in each system could change the performance in favor of that system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حسن کیایی |
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

حمید ابریشمی |
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

حسن سبحانی |
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://ies.journals.isu.ac.ir/article_1511_347.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1113/article-1113-212837.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات