این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حسابداری و حسابرسی، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۲۲-۴۱
عنوان فارسی بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با استفاده از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­اند و سپس با بهره­گیری از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ی معنی­داری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Effects of oil price fluctuations on abnormal stock returns companies accepted in tehran stock exchange
چکیده انگلیسی مقاله Fluctuations in oil prices a major factor in many of the economic crisis in the oil exporting and importing countries.Stock exchange is one of the main components of the financial markets is that economic growth and development role in the country. The aim of this research reviews the impact of oil price fluctuations on abnormal stock returns of companies accepted in tehran stock exchange is structured using vector error correction model in this study using screening techniques, during 1388-1392, 96 companies from accepted in tehran stock exchange is selected. The research of the type of applied research and is the target of the kind of descriptive research that practices solidarity. After collecting the data, the variables are calculated and then using panel data regression model and random effects model to examine relationships between variables was investigated. Hypothesis test results indicate that oil price fluctuations and abnormal stock returns of companies tehran stock exchange has a significant relationship
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عبدالکریم مقدم |
استادیار، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران.

حسین واحد مقدم |
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد قشم، ایران.

نشانی اینترنتی http://www.iaaaar.com/article_99188_4c752180f77eb7c4a6f63b5757676c1a.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/696/article-696-2131707.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات