این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
نظریه های کاربردی اقتصاد، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۱۱۵-۱۳۲
عنوان فارسی بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی‌ها در ایران
چکیده فارسی مقاله با توجه به تفاوت ماهیت دارایی‌ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می‌باشند، به عنوان گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می‌شوند. سرمایه‌گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی‌های بیشتر بوده و تمرکز آن‌ها در بازار‌هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار‌های دارایی یاد می­شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام‌بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام‌بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک‌تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله همگرایی، بازدهی، بازار دارایی‌ها، روش ناهار و ایندر، ایران،
عنوان انگلیسی Investigation of Convergence of Returns in Asset Markets in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Due to the nature of the assets in Iran, markets such as exchange rate, gold, housing and stock are options facing investors as asset portfolio, although each of them has different returns. Usually, investors are looking for higher returns and focus of investors on markets with higher returns may reduce returns of this kind of markets in the long run. This can be named as returns convergence of different asset markets. This study aims to also examine the returns convergence of dollar, euro, coins, housing and stock markets in Iran over the period 2002:05-2016:02, using Nahar and Inder method and convergence Measurement of each market`s returns to the average returns of them. Based on the results, the returns convergence of housing market was not significantly meaningful. Also, there was no evidence of convergence in the returns of other studied markets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محسن پورعبادالهان کویچ | pourebadollahan covich
دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

حسین اصغرپور |
دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

سارا معصوم زاده |
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

نشانی اینترنتی http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5438_798.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1290/article-1290-231769.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات