این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
نظریه های کاربردی اقتصاد، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۷۳-۹۶
عنوان فارسی بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، با استفاده از داده‌های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می‌ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه‌های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک‌های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک‌های مثبت ایجاد می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange
چکیده انگلیسی مقاله In this study, using monthly data of non-official exchange rate during 1980-2009, we examined the long memory of non-official exchange rate of Iran and the effects of its shocks to its nominal uncertainty. The results of the long memory tests indicate that the non-official exchange rate of Iran has long memory which means that the effects of the shocks on it, remain for long periods of time. The asymmetric effects of the exchange rate shocks on its nominal uncertainty have been investigated after supporting of long memory of the exchange rate. The estimation of APGARCH and GJR models indicate that the asymmetric coefficient of these models is negative and has high significant level, which means that the non-official exchange rate shocks has asymmetric effects on its nominal uncertainty, so that the negative shocks produce more uncertainty than positive one.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علیرضا عرفانی |
استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

زهرا جهانی |


نشانی اینترنتی http://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_467_118.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1290/article-1290-231834.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات