این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حسابداری و حسابرسی، جلد ۴، شماره ۱۳، صفحات ۲۲-۴۳
عنوان فارسی طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران
چکیده فارسی مقاله تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اتخاذ تصمیمی اثربخش در این خصوص، نیازمند وجود زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ابزار و تکنیکهای تحلیل مناسب در بازار سرمایه است. یکی از این تکنیکهای کارآمد که علاوه بر داشتن مزایای منحصر به فرد، پایه و اساس استراتژیهای نوین سرمایه‌گذاری قلمداد می شود، ردیابی شاخص[1] است. با توجه به اهمیت و نقش غیر قابل انکار این رویکرد در رونق بازارهای سرمایه، مطالعه و پیاده سازی آن را در دستور کار این تحقیق قرار داده و مسأله انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص‌کل قیمت و بازده نقدی را با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و برنامه‌ریزی کوادراتیک مورد بررسی قرار دادیم. شایان ذکر است که به منظور شبیه‌سازی داده ها و فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی، از شبکه عصبی مصنوعی نیز بهره‌گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، دقت بالا و عملکرد مناسب پورتفوهای حاصل از این روش ترکیبی را در دفعات مختلف تکرار به اثبات رساند، بگونه‌ای که می توان دستیابی به عملکردی مشابه و فراتر از شاخص را از ویژگی های منحصر به فرد آن به حساب آورد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Designing a meta-heuristic algorithm to select the optimal portfolio of the Tehran Stock Exchange Tracker
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله مهدی بحرالعلوم |
کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی مالک اشتر

رضا تهرانی |
دانشیار دانشگاه تهران

فرهاد حنیفی |
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی اینترنتی http://www.iaaaar.com/article_104692_422ee0f27c219231d5699b2154e7fc54.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/696/article-696-2318904.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات