این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حسابداری و حسابرسی، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۵۶-۷۳
عنوان فارسی فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده­های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه­گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره(خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه­گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387-1382، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می­باشد. بررسی این فرضیه، مبتنی بر رویکرد رویداد پژوهی است و رویداد، معادل رسیدن قیمت پایانی سهم به حد نوسان قیمت(بالا یا پایین) در قلمرو زمانی تحقیق تعریف می­شود.نتایج بدست آمده نشان می­دهد که در کوتاه مدت، فراواکنشی در بین سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران دیده می­شود، افزون بر آن با کاهش میزان دامنه نوسان قیمت سهام، شدت واکنش بیش از اندازه نیز کاهش می­یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فراواکنشی، دامنه نوسان قیمت، بازده غیر عادی، رویداد پژوهی،
عنوان انگلیسی Frequency and amplitude of price fluctuations: Evidence from Tehran Stock Exchange
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد بدری |
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی

محمد اصیل زاده |
کارشناس ارشد مدیریت مالی،دانشگاه شهید بهشتی

نشانی اینترنتی http://www.iaaaar.com/article_104765_cd1aa4b8cb3c67c67a8376802f58f879.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/696/article-696-2318942.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات