این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۱۲، شماره ۴۰، صفحات ۲۴۷-۲۹۸
عنوان فارسی زیان های پیش بینی نشده ناشی از تسهیلات بانکها در قالب الگوی DSGE
چکیده فارسی مقاله برخی از بانک‌های کشور در فرایند تسهیلات‌دهی، علی‌رغم تحققِ زیانِ بیشتر از ذخیرهٔ پیش‌بینی‌شده، با استفاده از امهال تسهیلاتِ غیرجاری، مانع از شناسایی زیانِ مذکور و انتقال آن زیان به سرمایهٔ خود می‌شوند که این امر موجب تعمیقِ شکاف بین واقعیاتِ بیرونی و افشائاتِ صورت‌های مالی بانک‌ها شده است. مسئلهٔ این تحقیق تبیین تفاوتِ عملکردِ بانک‌ها در قالبِ مدلِ جاری و مدلِ مبتنی بر قانون و نیز شناساییِ اثر نرخ‌های ازپیش‌تعیین‌شدهٔ تسهیلات در سوددهیِ بانک‌هاست. به این منظور، در این پژوهش سه مدل رقیب با یکدیگر مقایسه می‌شوند: 1- مدل CU که در آن وضعیتِ عملکردِ جاریِ بانک‌ها شبیه‌سازی می‌شود، به‌طوری‌که شناساییِ زیان‌های ناشی از تسهیلات به‌واسطهٔ امهال، محدود بوده و اثرِ این زیان در فرسایش سرمایهٔ بانک پنهان می‌ماند؛ 2- مدل BM یا وضعیتِ منطبق با مقررات است که در صورت اجرا، انتظار می‌رفت همهٔ بانک‌ها زیان‌های خود را بلافاصله شناسایی کنند و سرمایهٔ خود را کاهش دهند؛ 3- وضعیت پیشنهادی AT، یعنی جایگزینی نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده با نرخ سودِ تحقق‌یافته (مشابه الگوی مشارکتی) است. تحلیلِ واکنش آنیِ تکانه‌های وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوی DSGE و تحت مدل‌های یادشده نشان می‌دهد لحاظ‌کردن ضوابطِ قانونیِ بانک‌ها موجب تشدیدِ اثر تکانه‌ها می‌شود و اعمال نرخ سودِ تحقق‌یافته برای تسهیلات، به‌جای نرخ سودِ ازپیش‌تعیین‌شده، زیانِ پیش‌بینی‌نشدهٔ بانک‌ها را در مواجهه با تکانه‌های منفی کاهش خواهد داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Unexpected Banking Loan Losses in an Estimated DSGE Model
چکیده انگلیسی مقاله   In spite of realizing more loss than expected and reserved provision in loaning process, some of our banks avoid recognizing the losses, through extension of the loan contracts and consequently do not shift the realized losses to their capital. With this in mind, the major objective of this study is to design a frame-work, through which we can explain the differences between the results of the current and the legal approaches in banking operation, within the following models: 1- Model CU, which indicates the current practice of banking system in avoiding loss recognition through extension of the loan's contracts. 2- Model BM, which is a benchmark model and in line with the legal rules 3- Model AT, which represents the replacement of predetermined loan rate with a realized one (with close similarity to participation loans), as an alternative method. The analysis of the impulse responses of models, within the DSGE frame-work, shows that considering the legal requirements of the banks, will amplify the effect of the shocks to the real economy and if the loan rates are determined based on the realized return, instead of predetermined rate, the bank's unexpected loan losses will decline, in the face of many negative shocks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محسن مهرآرا | Mohsen Mehrara
University of Tehran
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

حمید ابریشمی | Hamid Abrishami
University of Tehran
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

امیر شکری | Amir Shokri
University of Tehran
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1898-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-2331616.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده قیمت‌ها، نوسانات تجاری و چرخه‌ها (E3)
نوع مقاله منتشر شده مقاله نظری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات