این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۱۷۷-۲۰۴
عنوان فارسی ارزیابی کاربرد سیستم هشداردهنده زودهنگام مالی در شبکه بانکی ایران: رویکرد داده کاوی
چکیده فارسی مقاله یکی از بزرگترین مشکلات بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در ایران، عدم اطلاع دقیق از وضعیت عملکرد مالی هر بانک و نقشه راه بهبود شرایط است. علاوه بر آن عموماً زمانی وضعیت نامطلوب عملکرد مالی بانک‌ها نمایان می‌شود که بهبود شرایط بسیار دشوار است. در این مقاله یک مدل سیستم هشدار دهنده زودهنگام (EWS – Early Warning System) بر پایه داده‌کاوی به منظور تشخیص وضعیت عملکرد مالی بانک‌ها ارائه شده است. برای طراحی این مدل از درخت تصمیم CHAID استفاده شده است. با استفاده از این مدل، بانک‌ها از منظر عملکرد مالی در سه دسته ضعیف، متوسط و خوب طبقه‌بندی و مسیر دستیابی به وضعیت مطلوب تعیین شده است. برای این منظور 13 بانک ایرانی در بازه سال‌های 1382 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت نتایج حاصل از درخت تصمیم با نتایج حاصل از مدل کملز مقایسه گردیده است. بر اساس درخت تصمیم طراحی شده، 8 پروفایل استخراج شده که 2 پروفایل بیانگر وضعیت خوب، 3 پروفایل بیانگر وضعیت متوسط و 3 پروفایل بیانگر وضعیت ضعیف عملکرد مالی است. بر اساس این پروفایل‌ها، طبق آخرین گزارشات منتشر شده توسط بانک‌های مورد مطالعه، 8 بانک دارای عملکرد مالی متوسط و 5 بانک دارای عملکرد مالی ضعیف هستند. بر اساس این پروفایل‌ها، چهار متغیر دارایی به حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام به تسهیلات، نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه و نسبت کفایت نقد به عنوان مرتبط‌ترین متغیرها با عملکرد مالی بانک شناسایی شدند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Evaluating the Application of a Financial Early Warning System in the Iranian Banking System
چکیده انگلیسی مقاله One of the significant problems of banks and investors in Iran is the lack of precise awareness about the financial performance of each bank and the roadmap for improving the conditions. Besides, the undesirable status of the financial performance of banks becomes evident only when the improvement of conditions is complicated. In this paper, a data mining-based early warning system (EWS) model has been presented to capture the financial performance of banks. To design this model, the CHAID decision tree has been used. Using this model, the banks have been classified as poor, medium, and good regarding financial performance, and the roadmap to achieving the desirable status has been determined. For this purpose, 13 Iranian banks have been investigated within the years 2003-2017. Eventually, the results obtained from the decision tree have been compared with the findings achieved from the CAMELS model. Based on the designed decision tree, 8 profiles have been extracted; 2 representing good, 3 medium, and 3 poor financial performance. Based on these profiles, according to the latest reports published by the studied banks, eight banks have a mediocre financial performance while five banks suffer poor financial performance. According to these profiles, four variables of the asset to shareholders' equity ratio, the shareholders' equity to loans ratio, the long-term debt to equity ratio, and liquidity coverage ratio were identified as the most relevant variables associated with the financial performance of banks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله پوریا رضائی | Pooria Rezaei
Bank Ayandeh
بانک آینده

سیدبابک ابراهیمی | Seyed Babak Ebrahimi
Khaje Nasir University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پژمان آذین | Pejman Azin
Bank Ayandeh
بانک آینده

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-308-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/527/article-527-2367042.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد پولی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات