این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۱، شماره ۶۵، صفحات ۱۸۳-۲۰۰
عنوان فارسی رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران
چکیده فارسی مقاله در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن‌ماه 1389 پیشنهاد شده است. به‌منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می‌نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به‌دست آمده نمی‌توان احتمال وقوع بحران‌های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل‌شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به‌دست آمده نمی‌تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می‌توان به این امر دست یافت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اقتصاد فیزیک، بازار سهام، توزیع کستینگ، بیزین
عنوان انگلیسی Approach of the Econophysics in the Stock Market
چکیده انگلیسی مقاله This study investigates Iran’s stock market by a non-Gaussian distribution function. To estimate this distribution function, Bayesian methods and Markov chain Monte Carlo simulation technique is used. Tehran stock market daily data during August 23, 2002 to February 19, 2011 has been analyzed in this study. The results confirm the existence of a non-Gaussian distribution with a right skewness and fat tail sequence. Therefore, an unexpected crisis in the Iran stock market could not be ignored. The results also confirmed the hypothesis of asymptotically stable Distribution.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Econophysics, Stock Market, Casting Distribution, Bayesian
نویسندگان مقاله حسین مرزبان | hossein marzban


افشین منتخب | afshin montakhab


شکرالله خواجوی | shokrollah khajavi


علی حسین صمدی | ali hossein samadi


هاشم زارع | hashem zare


نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-37&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-237133.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات