این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۰، شماره ۶۳، صفحات ۵۱-۸۲
عنوان فارسی ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران
چکیده فارسی مقاله صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم‌تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می‌گیرند. در این مقاله تلاش می‌شود در چارچوب روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص‌های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده نسبت به ریسک صندوق‌های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص‌های عملکرد و رتبه‌بندی صندوق‌ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Risk-Adjusted Performance of Iranian Mutual Funds
چکیده انگلیسی مقاله Mutual funds, as financial instrument, are growing in importance in the Iranian financial market. This paper examines the risk-adjusted performance of 40 Iranian mutual funds in the course of 2010, using the traditional stand-alone performance measures: Jensen’s alpha, Sharp, Sortino and Treynor ratios, along with a nonparametric frontier model. The results indicate that the risk-adjusted performance measures produce extremely different results, regarding size, performance indices and ranking of mutual funds comparing the results of the models in which the risk is absent.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حمید کردبچه | hamid kordbacheh
university of buali sina
دانشگاه بوعلی سینا
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه بوعلی سینا (Bu ali sina university)

محمدجواد حضوری | mohammad javad hozoori
university of payam noor
دانشگاه پیام نور

علی مالمیر | malmir ali
university of payam noor
دانشگاه پیام نور

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-13&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-237148.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات