این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۰، شماره ۶۱، صفحات ۱۰۵-۱۳۲
عنوان فارسی تحلیل عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن در تهران 
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، محقق بر آن است تا پس از کشف وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین و در بازه زمانی (1387 - 1371) به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و یا تشدید حباب قیمت مسکن بپردازد. برای این منظور، در مرحله اول قیمت بنیادی مسکن به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) تخمین زده‌شده و پسماند مدل به‌عنوان مؤلفه حبابی درنظرگرفته‌شده است. در مرحله بعد به‌منظور بررسی اثر عملکرد سایر بازارها و همچنین نوسانات نقدینگی بر ایجاد و یا تشدید حباب در بازار مسکن تهران ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات نوسانات تصادفی این متغیرها جدا‌شده و مجدداً مدل ARDL برآورد‌شده است، به اینصورت‌که مؤلفه حبابی (پسماند) مدل اول به‌عنوان متغیر وابسته و جزء سیکلی متغیرهای مؤثر بر حباب به‌عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل‌شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی نوسانات نقدینگی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشکیل حباب قیمت در بازار مسکن تهران به‌شمار می‌رود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Analysis of Effective Factors on Housing Price Bubble in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله In this study, after detecting the existence or non-existence of housing price bubble in the city Tehran by using poterba’s model and Tobin's Q theory during the period of 1992-2009, the influential factors on creation or intensification of bubble price the Tehran housing market are investigated. For this purpose, in the first step, the fundamental price of housing is estimated by ARDL model and the residuals of ARDL model are then taken as the "bubble component". In the next stage, following study of the effect of other markets performance and also M2 (Liquidity) variations on creation or intensification of bubbles in Tehran's housing market, firstly the trend is separated from "random-variation" shocks of these variables by using Hodrick-Prescott filter, and then ARDL model is estimated again i.e., the bubble component (residual) of the first ARDL model has been taken as the dependent variable and the cyclic component of the effective variables on the bubble, have been incorporated in second ARDL model as the independent variables. The existence of two price bubbles under Tehran housing market in 1996-1997 and 2007-2008 are verified mainly in both methods. As well, findings show that overall inflation, Tobin's Q ratio, real rent, number of households and housing stock are the determinant elements of the fundamental value of house price in Tehran and these variables tend to long run equilibrium at the confidence level of more than 95%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله پروانه اصلانی | parvaneh aslani
phd in economics
دکترای علوم اقتصادی

تقوا خسروی | taghva khosravi
m.a in financial engineering
کارشناس ارشد مهندسی مالی

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-23-7&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-237166.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات