این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۱۷، شماره ۵۲، صفحات ۱۳۷-۱۵۶
عنوان فارسی بومی‌سازی تئوری‌آربیتراژ‌برای بازار سرمایه ایران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، پس از توضیحی درخصوص نظریه بازار سرمایه و مبانی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ یعنی تئوری قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ا‌ی، به نقش اطلاعات در‌بازار سرمایه اشاره می‌کنیم. سپس، طرح پژوهشی درباره رابطه بین انواع سپرده‌ها‌ی بانکی و شاخص‌ها‌ی مهم بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران بیان می‌شود که زمینه‌ساز محاسبات تئوری آربیتراژ است. پس از آزمون‌ها‌ی آماری، ضرایب تعیین بالای 55 درصد برای متغیر سپرده‌ها‌ی بانکی غیردولتی و سپرده‌ها‌ی بانکی دولتی – خود دولت با هر دو شاخص کل و شاخص بازده مشاهده شد و بیش از نیمی از تغییرات در دو شاخص اصلی بورس از طریق سپرده‌ها‌ی یادشده توصیف می‌شوند. همچنین تغییرات در میزان وام‌دهی بانک‌ها - بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی - همسو با تغییرات در میزان سپرده‌ها می‌باشد، به عبارتی، تغییرات در میزان سپرده‌ها می‌تواند از طریق میزان وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها بر شاخص‌ها‌ی ما در بورس تأثیرگذار باشد. ضرایب تعیین به دست آمده بین سه متغیر‌کل سپرده‌ها‌ی بخش غیر دولتی، سپرده‌ها‌ی بخش دولتی نزد نظام بانکی – خود دولت و سپرده‌ها‌ی بخش دولتی نزد نظام بانکی – مؤسسات و شرکت‌ها با متغیر بدهی بخش غیر‌دولتی به کل بانک‌ها به ترتیب عبارت است از 996/0، 964/0، و 669/0 و نشان‌دهنده ارتباط قوی بین متغیرها‌ی یادشده و معرف سپرده‌ها‌ی بانکی به عنوان عواملی از ضرایب بتا در ایران است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله بهروز لاری سمنانی |
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور استان تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-23-131&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-237242.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات