این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۱۸۳-۲۰۱
عنوان فارسی بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH
چکیده فارسی مقاله این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی­­شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده­های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی­های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است. تحلیل­ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می­دهد که همبستگی شرطی بین دارایی­ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی­های پویا بین دارایی­های مختلف شده است. [1]. از مجموعه نرم افزاری OX6 [2]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قیمت نفت، قیمت سکه، نرخ ارز، همبستگی پویا، DCC-GARCH،
عنوان انگلیسی Examination of Dynamic Correlation between Major Assets in Iran by DCC-GARCH Approach
چکیده انگلیسی مقاله This study investigates the time-varying correlations among oil and coin prices, and exchange rate in Iran. Since investment is a key factor in economic growth and development, so the necessary funds should be provided and directed towards manufacturing and industrial sectors. In addition, understanding the relationships among financial variables allows to the investor to reduce overall portfolio risk without harming to the return on investment. In this paper we use monthly data of the oil and coin prices, and exchange rate in Iran over the period 1991:3 to 2011:2 and examine time-varying correlations using Dynamic Conditional Correlation - Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (DCC-GARCH) approach by G@RCH6 software. The analyses made in milieu of the world financial crisis (2008) show that the conditional correlations among assets are time-varying and world financial crisis causes significant changes in dynamic relationships among assets under study in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله شادی امیری |
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

مسعود همایونی فر |
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

مصطفی کریم زاده |
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

محمد علی فلاحی | mohammad ali
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد falahi@um.ac.ir
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_12754_7e3b22ffdb3a6c2c729b573f6445cea8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241099.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات