این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۲۱۱-۲۲۸
عنوان فارسی مدلی پویا برای آتی های صنعت نفت ایران
چکیده فارسی مقاله از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدل­های پیشرفته، به زبان ریاضی بیان می­شوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتی­های نفت تنظیم و ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه­ آتی­های صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتی­های صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم. با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرش­های کوچک را درنظر می­گیرد و پرش­های بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته ­که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدل­های مرتبط با دارایی­های نفت اصولاً بدون پرش­های کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرش­های بزرگدر مدل دارایی پایه­ نفت، ثمرات رفاهی را به­عنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل می­شود منجر به یک مساله­ پیچیده­ی ریاضی می­گردد که این مساله از یک معادله ­دیفرانسیل جزئی شامل جمله­ انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است کهباید به روش­های عددی تجزیه و تحلیل شوند. ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به داده­های واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شده­اند. انتظار می رود با تأمین داده­های واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل­ و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Dynamic Model for Futures of Iran's Oil Industry
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of this paper is to provide a mathematical model for oil future contracts. The study basis has put on the Schwartz Model (1997), but it is clear that with the small change, it is applicable for Iranian Oil Industry Futures. The Schwartz Model has considered only short jumps in the prices, but with recent oil price volatilities having significant effects on oil properties, it is necessary to include both short and long jumps in the model. According to these conditions, the model designed results in a complicated mathematical problem, which forms a Partial Differential Equation (DPE) having integral terms, and boundary and initial conditions. There is no closed solution for such equation. Thus, it should be solved by numerical methods. In the other hand, there is no access to real data for Iranian Oil Market, so we used a simulation model, but it will be possible to use an applied model in Iranian Oil Industry with real data in the future. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حمید بهمن پور |
استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

عبدالساده نیسی |
دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_12084_4de974bd3d929c48765ba65d1cd105a8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241119.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات