این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۱۳، شماره ۴، صفحات ۵۵-۷۸
عنوان فارسی مدل سازی ناخطی شکست های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه‌گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه‌های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است. برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه‌های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه‌های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Nonlinear Modeling of Structural Breaks Concerning Money Demand Function in Iran Using Fuzzy Approach
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of this paper is to introduce a method for more accurately measurement of structural breaks’ impacts of money demand function using fuzzy set approach. Hence, we present a robust method in order to modeling endogenous structural breaks. To do this, first, we review the recent studies on modeling structural breaks in money demand using nonlinear transition functions and fuzzy set theory, then we examine theoretical basics of fuzzy sets, membership and transition functions. In this paper, we model the structural breaks in money demand function via fuzzy set theory by using transition function instead of membership functions. In this regard, after introducing a new transition function, we model the 1993 structural break of money demand in Iran using a binary dummy variable and various transition functions. The findings show that the AS transition function due to more flexibility provides more accurate results rather than binary dummy variable, exponential and logistic transition functions. In general, if the dependent variable of the model is stationary, use of the binary dummy variable for modeling structural breaks causes misspecification. Also, if the dependent variable is non-stationary, due to increasing shock effect, the use of binary dummy variable is wrong.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله اسمعیل ابونوری |
استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

بهنام شهریار |
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، بخش اقتصاد دانشگاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_10428_c0ffe32b4214b055c1a92eb728d2e12c.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241152.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات