این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۲۵-۴۶
عنوان فارسی مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب
چکیده فارسی مقاله در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Forecasting Inflation based on Stochastic Differential Equations and Alternative Models (A Comparative Study)
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, it is tried to propose a robust model for predicting inflation in Iran among alternative models. For doing this, monthly data from April 1990 to the end of September 2009 is used. Firstly, it is tried to determine whether the CPI data is chaotic or stochastic. It is shown that it is chaotic rather than stochastic. Therefore, it is predictable. Then, a stochastic differential equation model is estimated (specifically a geometric Brownian motion) for CPI in Iran. In order to compare the prediction power of the model other alternative models of prediction like ARMA, non-linear GARCH, EGARCH, TGARCH are also used to extrapolate inflation during a six month prediction period. Based on RMSE, MAE, U-Tail, it is revealed that stochastic differential equation model is much more robust than the alternative models mentioned above.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد ملا بهرامی | molla bahrami
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

حسن خداویسی |
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

رضا حسینی |
دکترای اقتصاد و عضو کمیته تحقیقاتی بانک کشاورزی
سازمان اصلی تایید شده: بانک کشاورزی

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_2281_ce07c00b7222c71682416a634972b92d.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241178.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات