این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۸۷-۱۱۶
عنوان فارسی طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، سعی شده است با بهره¬گیری از آموزه¬های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو¬کینزی، در این مدل نیز انعطاف¬ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره¬وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده¬اند. نتایج حاصل از حل و مقدار¬دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده¬های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه¬شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه¬گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر¬نفتی و نوسان کمتر تولید غیر¬نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس¬العمل آنی متغیرهای تولید غیر¬نفتی و تورم در برابر شوک¬ها نشان می¬دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر¬نفتی در برابر شوک¬های بهره¬وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می¬یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون¬رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر¬نفتی می¬شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می¬شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country
چکیده انگلیسی مقاله This paper develops a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSDE) model to study Iran's economy. The model considers the dependence of Iran's economy to oil exports. Oil sector and oil export revenues have been modeled as a separate sector and one of the government budget resources, respectively. In this model, like in other New Keynesian DSGE models, firms face nominal rigidities and the intermediate-good sector is monopolistically competitive. Four shocks (productivity, oil revenues, money growth rate and government expenditure) have been introduced as the sources of volatility. The findings show that business cycle moments generated by the model and those of actual statistics from the economy are closely related. The model produces more volatile private investment and less volatile private consumption than non-oil output. Impulse response functions of shocks show that non-oil output increases in response to productivity, oil revenues, money growth rate and government expenditure shocks. Although non-oil output increases in response to government expenditures shocks, crowding- out effect of these expenditures causes output to decrease after some periods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمود متوسلی |
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

ایلناز ابراهیمی |
دانش آموخته دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

اصغر شاهمرادی |
استاد¬یار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

اکبر کمیجانی |
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_2216_33b13ae842b9577b10971730dae541ca.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241251.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات