این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۱۱۷-۱۴۱
عنوان فارسی مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته و شبیه‌سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز
چکیده فارسی مقاله یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی‌های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه‌گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می‌نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته و رایج‌ترین روش شبیه‌سازی با نام مونت کارلو را در اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Comparison of GARCH Model and Monte Carlo Simulation for Estimating the Value at Risk of Foreign Exchange Portfolio
چکیده انگلیسی مقاله One of the key concepts in risk managing of financial portfolios is the probability based risk measurement method known as value at risk. During recent years, various methods have been introduced by researchers to compute this criterion. Because of their dissimilar assumptions and procedures, making the use of each of which creates different results. Therefore, this paper uses two main methods in order to measure the value at risk of foreign exchange portfolio. They comprise generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model and Monte Carlo Simulation. Using failure rate back testing, the results of these methods are compared. The results of the evaluation demonstrate that the mentioned methods have different performances.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله زهرا نصرالهی |
استادیار عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

مینا شاهویری |
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

مجتبی امیری |
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_2217_4b9ed4e15be62fdae5e2157e58312563.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241252.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات