این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۴۹-۶۹
عنوان فارسی ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح
چکیده فارسی مقاله تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده‌‌های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده‌‌ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه‌‌سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Meta-heuristic Algorithm for Portfolio Selection Problem under Cardinality and Bounding Constraints
چکیده انگلیسی مقاله The focus of this paper is on standard Markowitz mean–variance model and its traditional approach to solve portfolio selection problem (Quadratic Planning). For this goal we have applied a meta-heuristic method based on genetic algorithms (GA) in order to trace out the efficient frontier associated with the portfolio selection problem under cardinality and bounding constraints. These constraints ensure the investment in a given number of different assets and limit the amount of capital to be invested in each asset. We have presented some experimental results in two samples from Iranian stock market and overseas ones and compare the GA result with unconstrained quadratic results. Finally, we have found out which proposed GA can optimize portfolio selection problem under cardinality and bounded constrains
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدتقی تقوی فرد | mohammad taghi
تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

طاها منصوری |
تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

محسن خوش طینت |
تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه حسابداری
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/article_2170_7849ac15b8fd32c56e709b3c8240e704.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1388/article-1388-241332.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات