این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Engineering، جلد ۲۴، شماره ۲، صفحات ۱۸۹-۲۰۲
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Numerical Solution of Pricing of European Put Option with Stochastic Volatility
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, European option pricing with stochastic volatility forecasted by well known GARCH model is discussed in context of Indian financial market. The data of Reliance Ltd. stockprice from 3/01/2000 to 30/03/2009 is used and resulting partial differential equation is solved byCrank-Nicolson finite difference method for various interest rates and maturity in time. Thesensitivity measures “Greeks” are also determined to validate the model. It is observed that the valueof European put option increases with maturity time and decreases with interest rate.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله U S Rana |
Mathematics, D.A.V.P.G College,Dehradun

نشانی اینترنتی http://www.ije.ir/article_71910_bceb534e49096278545699fd31599e6e.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/409/article-409-2417084.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات